MERCADO FUTURO DE MILHO

uma abordagem do investidor

Autores

DOI:

https://doi.org/10.31510/infa.v19i2.1555

Palavras-chave:

Hedge, Milho, Mercadoria

Resumo

As commodities agrícolas apresentam sazonalidade (safra e entressafra), onde os preços caem com excesso de oferta (safra) e sobem com a escassez de oferta ou com excesso de demanda (entressafra). O milho foi escolhido por ser um ativo de pouca liquidez, o que possibilitou acompanhar a movimentação de preços com calma, pois não são realizados movimentos bruscos de compra e venda como ocorre com outros ativos de maior liquidez. O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão sobre o mercado de derivativos e realizar simulação de hedge e spread no mercado futuro de milho. O estudo utilizou de métodos qualitativos e quantitativos para possibilitar a realização de operações simuladas de hedge. A realização desta pesquisa mostrou-se importante para entender sobre o risco-retorno do mercado de commodities que esse tipo de operação em renda variável apresenta, e contribui para desmistificar o mercado futuro, pois qualquer investidor e/ou especulador poderá ter acesso a esse mercado.

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Publicado

20/12/2022

Como Citar

SANCHES, C. M. de C.; LOPES, M. R. F.; CELLA, D. MERCADO FUTURO DE MILHO: uma abordagem do investidor. Revista Interface Tecnológica, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 829–842, 2022. DOI: 10.31510/infa.v19i2.1555. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1555. Acesso em: 27 maio. 2024.

Edição

Seção

Tecnologia em Agronegócio

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